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金融机构一体化集成风险管理技术与系统

中国人民大学 辅仁网/2017-07-04

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文献详情
金融机构一体化集成风险管理技术与系统
文献类型:期刊
作者:徐晟[1]李源[2]
机构:[1]中国人民大学
[2]中南财经政法大学金融学院

年:2012
期刊名称:统计与决策
期:3
页码范围:155-158
增刊:增刊
收录情况:中文核心期刊要目总览CSSCI(42C1092012030045)
语言:中文
ISSN:1002-6487
链接地址:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyjc201203046.aspx
基金:中南财经政法大学新华金融保险学院国家重点学科建设项目
关键词:金融机构;集成风险;连接函数
摘要:文章在考虑信用风险、市场风险和操作风险相关性的基础上,结合有关文献,修订有关参数,提出金融机构的一体化风险管理思路。采用正态copula、t-copula函数作为风险损失率的相关结构,结合相关文献数据模拟奥地利银行风险集成过程,为金融机构一体化集成风险管理提供参考。
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