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金融机构一体化集成风险管理技术与系统
文献类型：期刊
作者：徐晟^[1]李源^[2]
机构：[1]中国人民大学
[2]中南财经政法大学金融学院

年：2012
期刊名称：统计与决策
期：3
页码范围：155-158
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览CSSCI(42C1092012030045)
语言：中文
ISSN：1002-6487
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyjc201203046.aspx
基金：中南财经政法大学新华金融保险学院国家重点学科建设项目
关键词：金融机构;集成风险;连接函数
摘要：文章在考虑信用风险、市场风险和操作风险相关性的基础上，结合有关文献，修订有关参数，提出金融机构的一体化风险管理思路。采用正态copula、t-copula函数作为风险损失率的相关结构，结合相关文献数据模拟奥地利银行风险集成过程，为金融机构一体化集成风险管理提供参考。
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