基金经理异质性与投资风格漂移--基于SDS 方法的截面数据实证分析
文献类型:期刊
作者:刘知博[1]
机构:[1]中国人民大学财政金融学院
年:2012
期刊名称:商业时代
期:7
页码范围:82-84
增刊:增刊
收录情况:中文核心期刊要目总览
所属部门:财政金融学院
语言:中文
ISSN:1002-5863
链接地址:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sysd201207037.aspx
DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2012.07.037
基金:中国人民大学研究生科学研究基金项目,编号11XNH009
关键词:开放式基金;异质性;风格漂移
摘要:本文采用基于强式夏普模型的SDS指标方法研究我国开放式偏股型基金中的基金经理异质性特征与基金投资风格漂移的关系.研究发现基金经理异质性特征中的社会类别异质性、信息异质性与价值异质性三个类别,包括基金经理更换、基金经理在本基金的从业时间基金经理的学历水平等代理变量对基金投资风格漂移程度存在显著的影响,股票市场上牛熊市性质和波动性对基金投资风格漂移影响显著.
作者其他论文
中国稀土类上市公司股票收益与市场结构关系研究.刘知博;胡景亮;宝力克.内蒙古大学学报(哲学社会科学版).2011,43(2),64-70.