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基于投资的我国再保险预测性定价新探讨

中国人民大学 辅仁网/2017-07-04

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文献详情
基于投资的我国再保险预测性定价新探讨
外文标题:The Predictive Pricing Research of Reinsurance of China Based on Investment
文献类型:期刊
作者:郑鸬捷[1]
机构:[1]中国人民大学信息学院

年:2012
期刊名称:经济数学
卷:29
期:1
页码范围:94-99
增刊:增刊
所属部门:信息学院
语言:中文
ISSN:1007-1660
链接地址:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jjsx201201021.aspx
DOI:10.3969/j.issn.1007-1660.2012.01.021
关键词:非比例再保险定价;倒向随机微分方程;Ito微分公式;时间序列预测;ARIMA模型
摘要:从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益结合,对非比例再保险建立在一类在较弱的市场假设条件下进行投资的线性正倒向随机微分方程的改进模型.根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解,加入时间序列预测方法,给出了基于投资的非比例再保险定价公式,为保险公司厘定非比例再保险的保费提供新的可行性方法.
作者其他论文



中国保险市场与投资市场的互动研究:定价方法与实证.郑鸬捷.特区经济.2012,277-279.

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