我国上市公司信用风险度量--基于KMV模型
文献类型：期刊
作者：郭立仑[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2012
期刊名称：生产力研究
期：1
页码范围：76-77,81
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1004-2768
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sclyj201201031.aspx
关键词：上市公司;信用风险;KMV模型
摘要：美国次贷危机的爆发,加深了人们对信用风险度量重要性的认识,KMV模型是当今世界最流行的信用风险度量模型之一.文章运用KMV模型,比较各组样本违约距离的差异性,得出了如下的结论:总体上看,ST股票的信用风险要大于非ST股票,*ST股票的信用风险要大于ST股票,而对于不同主体信用等级的股票,随着信用等级的逐步降低,信用风险也随之加大.从而证明了KMV模型在我国具有良好的适用性.
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