基于SVAR模型的货币市场Shibor基准地位研究
文献类型：期刊
作者：高丽[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2012
期刊名称：商业研究
期：2
页码范围：97-101
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1001-148X
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_syyj201202017.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1001-148X.2012.02.017
关键词：基准利率 shibor 脉冲响应函数分析 价格调控
摘要：货币市场中SHIBOR基准地位的确立决定着利率市场化是否能最终完成.从基准利率非对称性属性及货币政策价格调控职能视角,本文选取货币市场代表性利率,以及主要经济金融变量,分别与SHIBOR变量构建SVAR模型,并进行脉冲响应函数分析考察货币市场中SHIBOR基准地位的问题.研究结果显示SHIBOR已具备基准利率非对称性特征,在货币市场中基准地位已初步确立,但是与经济金融变量之间的相关性较弱,其变动不能引起目标变量的响应,目前尚不能承担货币政策价格调控的职能.
作者其他论文
"推进利率市场化"能走多远?.高丽.理论探索.2012,73-75,85.
基于SVAR模型的货币市场利率影响因素研究.高丽.商业研究.2010,146-150.
心理授权与情绪智力对科研人员创新绩效的影响.高丽;曲如杰;时勘,等.人类工效学.2013,19(1),16-18,66.
我国货币供应量中介目标的有效性分析--基于1996-2011年季度数据的检验.高丽.西南金融.2012,35-39.
情绪传染易感性对工作投入和工作倦怠的影响.李旭培;王桢;石密,等.第十三届全国心理学学术大会.2010,400-401.
