动态视角下发达经济体利率与汇率相互影响机制研究——基于美国和日本2000~2010年月度数据的证据
文献类型：期刊
作者：陈福中[1]
机构：[1]中国人民大学商学院
[2]中国人民大学商学院
年：2012
期刊名称：北京金融评论
期：03
页码范围：3-18
增刊：增刊
所属部门：商学院
语言：中文
关键词：利率与汇率;发达经济体;利率平价;国际金融危机;向量自回归;模型
摘要：发达经济体在国际经济活动中扮演着重要角色,对国际金融危机冲击的传导与扩大起着巨大作用。在非抛补利率平价理论框架基础上,本文以美国和日本为例,对发达经济体利率与汇率相互影响的动态机制进行了分析。研究发现,在美日利率与汇率相互影响体系内:变量间存在长期的均衡协整关系;变量间具有较为密切的相互作用;变量对自身的作用及其在模拟中所产生的误差可由自身所解释的部分均比另外两个变量大,并可持续到第6期左右。最后,结合研究结论,对今后中国的利率与汇率政策提出了战略定位。
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