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不同粘性条件下金融加速器效应的经验研究
外文标题：Empirical Researches on Financial Accelerator Effects under Different Stickness Conditions
文献类型：期刊
作者：王立勇^[1]张良贵^[2]刘文革^[3]
机构：[1]中央财经大学经济学院
[2]中国人民大学经济学院
[3]浙江工商大学经济学院

年：2012
期刊名称：经济研究
卷：47
期：10
页码范围：69-81
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览CSSCI(11F0092012100006)
所属部门：经济学院
语言：中文
关键词：动态随机一般均衡模型;粘性价格;粘性信息;混合粘性;金融加速器
摘要：本文在开放DNK-DSGE模型框架下研究了粘性价格、粘性信息和混合粘性条件下金融加速器效应及其作用机制。结果表明,我国经济中存在显著的金融加速器效应。不同粘性条件下,金融加速器效应大小不同,粘性信息条件下的金融加速器效应较显著,而粘性价格条件下金融加速器效应相对最小;不同粘性条件下,考虑金融加速器作用后的外部冲击的影响程度存在明显差异;不同粘性条件下,金融加速器的存在对经济冲击的放大作用存在明显差异。粘性条件的不同引致金融加速器效应呈现不同表现;不同粘性条件下,经济冲击的传递性和持续性有所不同,相对粘性价格和粘性信息,混合粘性条件下的冲击变化路径更接近现实,冲击更具持续性。在此基础上,本文给出...
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