我国房地产市场泡沫风险的VaR模型计算
文献类型：期刊
作者：贾卢魁[1]
机构：[1]中国人民大学公共管理学院
[2]中国人民大学公共管理学院
年：2011
期刊名称：河南科技：上半月
期：7
页码范围：21-21
增刊：增刊
所属部门：公共管理学院
语言：中文
ISSN：1003-5168
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hnkj201107012.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1003-5168.2011.07.012
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关键词：房地产市场;房地产泡沫;VaR模型;风险;计算;价格指数;可移动性;可替代性
摘要：房地产泡沫是由于房地产投机过热引起的房地产物业价格脱离市场基础价值、脱离实际需求的支撑而连续快速上涨的现象。由于土地的自然稀缺性、不可替代性以及不可移动性，更使得房地产业很容易成为投机行为的对象：房地产泡沫的危害性大，严重程度高。房地产泡沫一旦产生，很难依靠市场自身的机制恢复至平衡状态。本文，笔者用VaR模型定量分析了我国房地产市场的价格指数风险，希望对控制房地产泡沫风险有所帮助。
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