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DEA方法在投资组合中的应用
外文标题：Application of DEA method On identifying a portfolio
文献类型：期刊
作者：崔玉泉^[1]马立杰^[2]赵晶^[3]白金燕^[4]
机构：[1]山东大学数学学院
[2]山东师范大学数学学院
[3]中国科学技术大学科技处
[4]中国人民大学统计学院

年：2011
期刊名称：山东大学学报（理学版）
卷：46
期：2
页码范围：82-88
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊CSCD(CSCD:4162873)
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1671-9352
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sddxxb201102016.aspx
基金：山东省自然科学基金资助项目
关键词：投资组合;收益率;风险;数据包络分析;相对有效性
摘要：将证券的收益等量作为输出,证券的风险等量作为输入,用数据包络分析方法给出了有效证券的判定,进一步给出确定这些有效证券的最优投资组合方法及如何确定不同时间段的证券最优投资组合方式.
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