高频数据日内波动特征的函数型分析
文献类型：期刊
作者：马晓波[1]
机构：[1]中南财经政法大学新华金融保险学院
[2]中国人民大学统计学院
[3]中南财经政法大学统计与数学学院
年：2011
期刊名称：企业导报
期：22
页码范围：76-77
增刊：增刊
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1671-1599
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_qydb201122055.aspx
关键词：金融市场;目内高频收益率;函数型波动;函数型数据
摘要：近年来，对金融市场的资产收益率的波动轨迹的研究日益增多，文章引入函数型波动过程这一方法以研究中国股市的日内波动交易轨迹。收益的波动率可被视作一个平滑的函数型过程和一个白噪声过程的组合。在本文的模型中，我们首先从每一交易目的对数收益率过程中剔除掉漂移项，来获得波动率过程，随后利用函数型波动过程和函数型主成分分析一起刻画上证综指5分钟收益率序列的日内波动特征。
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