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“汶川地震”的证券市场板块效应研究

中国人民大学 辅仁网/2017-07-03

文献详情
“汶川地震”的证券市场板块效应研究
文献类型:期刊
作者:叶志强[1]涂波[2]张顺明[3]
机构:[1]华东理工大学商学院
[2]厦门大学经济学院
[3]中国人民大学财政金融学院

年:2011
期刊名称:投资研究
期:08
页码范围:51-63
增刊:增刊
收录情况:中文核心期刊要目总览
所属部门:财政金融学院
语言:中文
ISSN:1003-7624
人气指数:1
浏览次数:1
关键词:事件研究法;正常收益模型;累积非正常收益
摘要:本文采用事件研究法分别研究了"汶川地震"对我国金融板块和四川板块的影响。本文根据"汶川地震"的特点确定了估计窗和事件窗,选择市场模型作为正常收益的估计模型,得到了各个板块在事件窗内的累积非正常收益并对其进行了显著性检验。本文研究结果表明:"汶川地震"对我国金融板块没有显著性影响;"汶川地震"对我国四川板块的影响是四川板块组合的累积非正常收益由显著为正到显著为负的变化过程。
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