中美豆类产品国际贸易中的期货与现货市场价格关系分析
外文标题：Market Price Relationship Between Futures and Spot Goods in the Sino-USA International Trade of Soy Products
文献类型：期刊
作者：朱信凯[1]
机构：[1]中国人民大学农业与农村发展学院
[2]康乃尔大学
[3]清华大学国情研究中心
年：2010
期刊名称：农业技术经济
期：2
页码范围：4-14
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：农业与农村发展学院
语言：中文
ISSN：1000-6370
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_nyjsjj201002001.aspx
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基金：国家自然科学基金课题
关键词：国际贸易;豆类产品价格;非线性关联积分
摘要：本文利用基于关联积分的蒙特卡洛非线性因果关系检验模型,探讨价格因果关系影响的时效性及强度.利用这一扩展模型,笔者对1995-2009年中美之间的大豆、豆粕和豆油价格分别进行实证检验.检验结果显示:在大豆市场上,2004年前CBOT(芝加哥期货交易所)和DCE(大连商品交易所)之间的价格关系表现为CBOT对DCE的单向影响,2004年后CBOT和DCE之间有双向影响,但是,CBOT对DCE的影响比反向影响的滞后时间更长,影响强度更大.就豆粕和豆油市场而言,CBOT和DCE之间均有双向超强因果关系,且DCE期货市场的加入能够延长中国现货市场对CBOT的影响滞后期并显著提高反应强度.
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