中国股市的波动性及国际比较
外文标题：Volatility in Chinese Stock Market:An International Comparison
文献类型：期刊
作者：贺力平[1]
机构：[1]北京师范大学经济与工商管理学院金融系
[2]中国人民大学汉青经济与金融高级研究院
年：2010
期刊名称：金融评论
卷：02
期：4
页码范围：1-17
增刊：增刊
所属部门：汉青经济与金融高级研究院
语言：中文
ISSN：1674-7690
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jrpl201004001.aspx
关键词：股票市场;波动性;国际比较
摘要：本文通过描述性统计和基于GARCH模型族的计量分析,对上证A股综指、道指、富时100指数和日经225指数收益率序列有关波动性的基本特征进行了概括和比较,并得到基本结论:1998年7月至2008年7月期间,上海股市的总体波动性水平要高于其他三个股票市场;上海股市较高的波动性表现在日收益率序列、周收益率序列以及月收益率序列等多个时间维度上;同时,上海股市较高的波动性还表现在波动的幅度上和波动的频繁程度上.本文还指出,中国股票市场较高的波动性不能简单地从宏观经济波动性或对外金融开放角度来解释.
作者其他论文
论反对强迫自证其罪原则——兼论沉默权与“如实回答”条款的关系.王珏.黑龙江省政法管理干部学院学报.2014,97-100.
显著性和稳定性--降低基尼系数两种方法的效应评价.王珏;饶晓鹏.南开经济研究.2004,1(1),78-83.
《老乞大》所见府谷方言词语例释.王珏.西北大学学报（哲学社会科学版）.2013,43(1),170-172.
英美不同霸权体系下的债权国地位.王珏.教学与研究.2009,56-62.
清政府与南洋华侨对"国"的认识落差--以晚清护侨讨论的文献为中心.王钰.八桂侨刊.2011,26-30.
