运用久期模型进行利率风险管理--基于企业集团的视角
文献类型：期刊
作者：张瑞君[1]
机构：[1]中国人民大学商学院
[2]中国人民大学商学院
[3]中国人民大学商学院
年：2010
期刊名称：财务与会计
期：8
页码范围：16-17
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：商学院
语言：中文
ISSN：1003-286X
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_cwykj201008006.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1003-286X.2010.08.006
人气指数：1
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关键词：久期;集团价值;利率风险管理;内部银行;结算中心;利率波动;缺口管理;模型理论;资源管理;可赎回债券;
摘要： 为了有效管理包括资金在内的金融资源,一些企业集团成立了金融资源管理组织,如财务公司、内部银行、结算中心等,其从事的经济业务也得到了较大的拓展.然而,这些金融资源的价值大都会受到利率波动的影响,利率风险日益成为影响企业集团价值的重要因素,加强利率风险管理已经成为企业集团财务管理的重要内容,直接影响到企业集团资产的增值和保值.
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