基于GARCH族模型商业银行外汇风险管理的VaR方法研究
外文标题：VaR Method of the Foreign Exchange Risk Management of Commercial Banks Based on GARCH Model
文献类型：期刊
作者：邹正方[1]
机构：[1]中国人民大学经济学院
[2]中国人民大学经济学院
年：2010
期刊名称：数学的实践与认识
卷：40
期：24
页码范围：77-82
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：经济学院
语言：中文
ISSN：1000-0984
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sxdsjyrs201024011.aspx
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基金：中国人民大学"985"项目
关键词：外汇风险;GARCH模型;风险价值(VaR);汇率
摘要：面对日趋加大的汇率波动性,商业银行外汇资产面临的风险也越来越大,风险的计量与预测在管理外汇风险中的作用也越来越重要.引入参数法下的GARCH模型对外汇市场存在的风险进行计量分析,并以此为基础运用VaR方法进一步计算外汇资产的风险补偿金,以达到预测和控制外汇风险目的.
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