中国内地、香港、美国股市关联性研究——基于金融危机的影响
文献类型：期刊
作者：宋敏[1]
机构：[1]南开大学经济学院
[2]中国人民大学商学院
年：2010
期刊名称：中国物价
期：05
页码范围：35-38
增刊：正刊
所属部门：商学院
语言：中文
ISSN：1003-398X
关键词：金融危机;联动关系;Johansen协整性检验;Granger因果性检验
摘要：本文以2008年金融危机为转折点,将2006年6月1日～2009年3月27日分为两个阶段,运用Jo-hansen协整性检验和Granger因果检验方法,对中国内地、香港和美国三地股市的联动关系进行实证研究。研究发现金融危机的爆发加剧了市场波动,同时也加强了市场间相关性;而美国作为危机的根源地,也确实对其他市场产生了风险传染效应;另外,三地市场间的引导关系也发生了显著变化。
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