中国A股市场弱有效性检验--基于时间序列分析方法
文献类型：期刊
作者：况山[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2009
期刊名称：商情
期：8
页码范围：68-69
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sq-zh200908063.aspx
关键词：有效市场假说(EMH);弱有效序列相关性;QLB统计量
摘要：有效市场理论是许多金融理论的前提条件及基础.研究市场的有效性对于其他一些理论探讨有着重要的意义.我国股票市场成立时间短,发展速度快,而对于市场的弱有效性的研究也从未间断过.一系列的学者研究发现在成立初期,市场确实未达到弱有效,但随着时间的推移有效性逐渐加强,到21世纪已有人认为中国股市已达到弱有效.本文使用两种方法研究08年的股市数据,证实中国股票市场确实已达到弱有效.
作者其他论文
我国IPO定价制度分析与探讨.况山.现代经济信息.2009,107-108.
利率期限结构可以预测中国经济变化趋势吗?.况山.消费导刊.2009,75-76.
