基于误差修正机制的能源价格联动性研究——以国内煤炭与国际原油为例
文献类型：期刊
作者：张小军[1]
机构：[1]中国人民大学商学院
[2]中国人民大学商学院
年：2009
期刊名称：中国物价
期：11
页码范围：30-33
增刊：正刊
所属部门：商学院
语言：中文
ISSN：1003-398X
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关键词：煤炭价格;原油价格;协整;误差修正机制
摘要：能源产品之间由于具备一定的替代关系,因而价格具有密切关联性。本文基于2003年3月至2009年5月297个周样本数据进行计量经济研究,结果表明,我国国内煤炭价格与国际原油价格之间存在长期均衡关系,这种关系对两者的短期动态变化能够产生有效的制约作用,同时格兰杰因果性检验显示,国外原油价格变动是我国国内煤炭价格变动的格兰杰原因,这也表明国外原油价格对国内煤炭价格具有显著的传导效应。以保障国家能源安全为目标的国内煤炭定价机制的构建仍然会面临巨大挑战。
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