石油价格波动金融影响因素的实证研究——基于月度数据的VAR模型分析
文献类型：期刊
作者：蔡纯[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2009
期刊名称：价格理论与实践
期：10
页码范围：52-53
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1003-3971
关键词：石油价格波动;脉冲响应函数;方差分解;VAR模型
摘要：本文在分析1973年以来石油期货价格和石油供给的变动趋势的基础上,主要对影响石油期货价格的金融因素进行了研究。通过建立石油价格影响变量(石油期货价格、石油供给、套利基金合约、美元基础货币、美元汇率)的VAR模型,分析这些变量对石油价格波动的动态影响。针对实证研究的结论,本文同时提出了应对石油价格金融影响因素的政策建议。
作者其他论文
本次经济危机主要大宗商品期货价格波动性研究.蔡纯.金融理论与实践.2010,64-69.
我国金融监管的目标和组织结构分析.蔡纯.上海金融.2003,25-28.
近期政府房地产支持政策的效应分析.吴薇;蔡纯.消费导刊.2009,42-43.
本次金融危机主要大宗商品期货价格波动性研究.蔡纯.中国物价.2010,14-18.
