我国银行间债券市场价格发现实证分析
外文标题：An Empirical Study on the Price Discovery in inter-bank Bond Market
文献类型：期刊
作者：吴蕾[1]
机构：[1]南开大学经济学院
[2]中国人民大学商学院
年：2010
期刊名称：证券市场导报
期：7
页码范围：16-23
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：商学院
语言：中文
人气指数：1
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关键词：银行间债券市场;做市商制度;价格发现;信息份额
摘要：本文运用逐笔报价动态调整模型,对银行间债券市场的价格发现过程进行实证研究,发现报价持续期是影响债券价格波动性与交易信息含量的重要因素。对不同做市商报价的信息份额进行对比发现,总体上外资银行报价的信息含量高于我国银行,而我国全国性商业银行报价的信息含量高于城市商业银行。
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