基于小波降噪方法和季度数据的中国产出缺口估计
外文标题：Estimating China’s Output Gap Based on Wavelet Denoising and Quarterly Data
文献类型：期刊
作者：杨天宇[1]
机构：[1]中国人民大学经济学院
[2]中国人民大学经济学院
年：2010
期刊名称：经济研究
卷：45
期：1
页码范围：115-126
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：经济学院
语言：中文
人气指数：1
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关键词：小波降噪;季度数据;产出缺口
摘要：本文应用一种新的时间序列分析方法——小波降噪方法和1992—2009年间的季度数据,估计了中国的产出缺口。估计结果表明:(1)小波降噪方法和季度数据估计的产出缺口波动相对比较频繁。(2)1998年第二季度之前的产出缺口波动幅度比较剧烈,之后的产出缺口波动趋于平缓。(3)产出缺口波动的频率正在降低,经济周期持续时间也在拉长。(4)宏观经济回暖的基础尚不牢固,短期内还不能中止反周期政策。文章还将小波降噪、HP滤波、BK滤波、UC卡尔曼滤波、SVAR方法估计的产出缺口进行了比较。结果显示,小波降噪方法具有更强的预测通货膨胀能力,能准确反映中国1992年以来的经济周期波动,而且具有较好的稳定性。
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