分层线性模型在金融风险度量中的应用
外文标题：The Application of Hierarchical Linear Models in Financial Risk Measure
文献类型：期刊
作者：欧诗德[1]
机构：中国人民大学,统计学院,北京,100872;玉林师范学院,数学与计算机科学系,广西,玉林,537000
年：2009
期刊名称：玉林师范学院学报
卷：30
期：5
页码范围：1-4
增刊：增刊
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1004-4671
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_ylsfxyxb200905001.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1004-4671.2009.05.001
关键词：分层线性模型;风险价值;期望损失
摘要：为了有效地度量金融市场风险,指出常用的风险度量模型存在不足.金融风险度量模型必须考虑引入多因素,比如大盘指数与宏观因素.通过回顾了分层线性模型的定义及其应用,提出改进风险度量模型的设想以及有待解决的问题.从实际意义来看,这是很切合实际的.
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