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商业银行经济资本“组合效应”与分配方法研究
文献类型：期刊
作者：陈阳^[1]郑新广^[2]
机构：北京大学光华管理学院;中国工商银行;中信银行;中国人民大学

年：2009
期刊名称：金融论坛
期：05
页码范围：10-17
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
语言：中文
ISSN：1009-9190
关键词：商业银行;经济资本;组合效应;蒙特卡洛模拟法
摘要：由于银行资产发生损失之间具有相关性,信用资产组合的经济资本一般不等于组合内部分项计算的经济资本的总和,经济资本存在着组合效应。本文分析了影响"组合效应"的基本因素,使用蒙特卡罗模拟的方法对经济资本分配方法中"组合效应"的影响进行了比较分析,将"组合效应"进一步分解为"组内效应"和"组间效应",根据这两种效应的反应特性,对各种分配方法的优点和局限性进行了考察。分析的结果表明,目前银行业正在使用的各种分配方法中,不存在适用于所有情况的最优分配方法,需要根据管理目标的不同及信贷组合的结构现状选用不同的分配方法。
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