基于VaR测度我国商业银行利率风险的实证研究
文献类型：期刊
作者：崔树贤[1]
机构：[1]中国人民大学统计学院,
年：2008
期刊名称：金融经济（理论版）
期：6
页码范围：107-108
增刊：增刊
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1007-0753
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jrjj-llb200806056.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1007-0753.2008.06.056
关键词：利率市场化;特征;VaR;风险测度
摘要：本文结合我国利率市场化进程,对我国银行间同业拆借市场利率进行实证分析,综合分析利率序列的现状和特征,确定了我国银行间同业拆借市场利率基于VaR风险管理的模型形式,最后对实证分析的结果进行理论阐述和详细分析,为我国利率市场化进程及商业银行的利率风险管理提供了理论和实务指导意义.
作者其他论文
韩国SFMI公司BMS特征及其启示.崔树贤;邵学清.山东财政学院学报.2006,62-64.
