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中国市场月回报率实证分析

中国人民大学 辅仁网/2017-06-30
文献详情
中国市场月回报率实证分析
文献类型：期刊
作者：李卓粤[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院,北京,100872

年：2008
期刊名称：中国经贸
期：17
页码范围：77
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1009-9972
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgjm200817056.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1009-9972.2008.17.056
关键词：Arch效应 异方差 Arch模型
摘要：本文对中国股票市场考虑现金红利再投资的月市场回报率进行实证分析,选取的数据是选取了2000年1月至2007年12月的中国股票市场考虑现金红利再投资的月市场回报率,检验其是否存在Arch效益.通过检验,在5%的置信水平上认为其的确存在Arch效应.
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