基于CreditMetrics模型评估银行信贷的信用风险
外文标题：The Credit Risk Assessment of Commercial Bank Based on Credit Metrics Model
文献类型：期刊
作者：窦文章[1]
机构：[1]北京大学软件与微电子学院
[2]中国人民大学经济学院
年：2008
期刊名称：改革与战略
卷：24
期：10
页码范围：81-84
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：经济学院
语言：中文
ISSN：1002-736X
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_ggyzl200810021.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1002-736X.2008.10.021
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关键词：信用风险;风险价值;CreditMetrics模型;蒙特卡罗方法
摘要：随着市场竞争日趋激烈,金融风险管理显得越来越重要.文章首先论述CreditMetrics模型的建模逻辑过程及其特点;基于风险价值(var)概念进行蒙特卡罗模拟,计算得出某商业银行信贷数据的核心参数:信用风险转移矩阵、门槛率、违约回复率以及最终的风险价值,进而利用这些参数测算出该商业银行贷款的风险等级及其分布.
作者其他论文
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