商业银行资产负债管理--两类缺口模型的评介
文献类型：期刊
作者：朱毅峰[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院,中国人民大学财政金融学院,中国人民大学财政金融学院 北京100872,北京100872,北京100872
[2]中国人民大学财政金融学院,中国人民大学财政金融学院,中国人民大学财政金融学院 北京100872,北京100872,北京100872
[3]中国人民大学财政金融学院,中国人民大学财政金融学院,中国人民大学财政金融学院 北京100872,北京100872,北京100872
年：2008
期刊名称：生产力研究
期：7
页码范围：42-43
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1004-2768
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sclyj200807016.aspx
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关键词：到期日模型;重定价模型;久期缺口模型;经济缺口模型
摘要：商业银行资产负债管理中的缺口模型主要包括经济缺口模型和财务缺口模型.前者从经济学的角度推导而出,主要使用计量经济方法;后者使用财务方法测量缺口大小,包括到期日模型、重定价模型和久期缺口模型.商业银行可以通过对有关缺口的匹配实现对利率风险的规避.
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