上海燃料油期货市场价格发现功能的实证研究
外文标题：Empirical Analysis of Price Discovery in Shanghai Futures Exchange's Fuel Markets
文献类型：期刊
作者：赵茜[1]
机构：[1]中国人民大学经济学院,北方工业大学经济管理学院 北京100872,北京100041
[2]中国人民大学经济学院,北方工业大学经济管理学院 北京100872,北京100041
年：2007
期刊名称：运筹与管理
卷：16
期：2
页码范围：98-101,153
增刊：增刊
收录情况：中国科技核心期刊
所属部门：经济学院
语言：中文
ISSN：1007-3221
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_ycygl200702021.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1007-3221.2007.02.021
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基金：国家科技攻关计划; 国家自然科学基金
关键词：能源经济学;价格发现;误差修正模型;燃料油期货
摘要：本文利用协整检验、Granger因果检验、误差修正模型和Garbade-Silber模型对上海燃料油期货的价格发现功能进行了探讨,分析了期货与现货价格之间的相互关系,刻画了期货与现货市场在价格发现功能中作用的大小,并由此说明上海燃料油期货市场的效率.结果表明,燃料油的期货价格与现货价格之间存在协整关系,期货市场具有良好的价格发现功能,这对我国建设完整的石油期货市场具有指导意义.
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