返回郭彪
职称：副教授 职务：系副主任
电子邮箱：biao.guo@ruc.edu.cn 办公电话：biao.guo@ruc.edu.cn



教授简介
研究成果

教育背景
2002年7月，毕业于同济大学，经济学学士
2004年8月，毕业于德国康斯坦兹大学，经济学硕士
2008年9月，毕业于瑞士苏黎世理工大学，金融数学硕士
2013年3月，毕业于英国诺丁汉大学，金融学博士
工作经历
2004–2006 量化分析师，衡泰软件，中国
2006–2007 风险创新组经理，衡泰软件，中国
2008–2009 统计量化研究员，AHL，Man Group（曼氏基金），英国
2010–2010 量化咨询师实习，Fintegral Consulting，英国
2013–2013访问，西交利物浦大学，中国
2013–2017应用金融系讲师，中国人民大学，中国
2017–现在 应用金融系副教授，中国人民大学，中国
2017–现在 中债研究所，研究员
2019–现在 国际货币研究所，研究员
2019–现在 中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会 理事

讲授课程
衍生品工具（本科、硕士），固定收益投资（本科），投资实战（硕士），文献综述（博士）
教学成果和荣誉
科研方向：资产定价，违约风险，流动性风险，利率期限结构，衍生品套利





代表性学术成果
英文：
“Volatility and Jump Risk in the Predictability of Option Returns”, with Hai Lin, Journal of Futures Markets, 2019, forthcoming (SSCI)
"Volatility Information Difference between CDS, Option and the Cross Section of Option Returns", with Yukun Shi, Yaofei Xu, Quantitative Finance, 2019, forthcoming (SSCI)
"Are there gains from using information over the surface of implied volatilities?", with Qian Han, Hai Lin, Journal of Futures Markets, 2018, 38: 645–672(SSCI)

"Twitter as customer’s eWOM: an empirical study on their impact on firm financial performance", with Jiyao Xun, Internet Research, 2017, 27(5), 1014-1038(SSCI)

“A note on why doesn’t the choice of performance measure matter?”, with Yugu Xiao. Finance Research Letters, 16, 2016, 248-254 (SSCI)
“CDS inferred stock volatility”, Journal of Futures Markets, 36(8), 2016, 745-757 (SSCI)
“How important is a non-default factor for CDS valuation? A non-parametric analysis”, With Qian Han, Jaeram Lee, Doojin Ryu. Journal of Futures Markets, 2015, 35(11), 1088–1101 (SSCI)
“Sell in May and go away: Evidence from China”, with Xingguo Luo, Ziding Zhang. Finance Research Letters, 2014, 11, 362-368 (SSCI)
“The Nelson-Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components”, with Qian Han and Bin Zhao, Journal of Futures Markets, 2014, 34(8), 788-806 (SSCI)
“Regime Dependent Liquidity Determinants of Credit Default Swap Spread Changes”with David Newton，Journal of Financial Research，2013，36(2), 279-298
“Is the KOSPI 200 Options Market Efficient? Parametric and Nonparametric Tests of the Martingale Restriction”with Qian Han, Doojin Ryu，Journal of Futures Markets, 2013, 33(7), 629-652 (SSCI)
“A Tale of Two Index Futures: The Intraday Price Discovery Process between the China Financial Futures Exchange and Singapore Exchange”with Qian Han, Maonan Liu, Doojin Ryu，Emerging Markets Finance and Trade, 2013, 49(4), 207-222 (SSCI)
“Asymmetric and Negative Return-Volatility Relationship: the Case of the VKOSPI”with Qian Han，Doojin Ryu, Robert I. Webb, Investment Analysts Journal, 2012, 76, 69-78 (SSCI)
“Pricing Convertible Bonds with Embedded Parisian Options: Theory and Evidence”with Fangyi Jin，Review of Futures Markets, 2011, 29(1), 59-82
中文：
“中国和新加坡股指期货价格引导—基于限制政策前后变化探讨”，连俊华，廖雪，郭彪，南昌大学学报(人文社会科学版)，2018，49（5）


科研项目（主持和参与）
学校社科项目技术分析能有效预测期权价格吗？
国家自然科学基金项目股票期权价格收益问题研究
教育部人文社科研究项目Is technical analysis useful in predicting the option prices?
学校社科项目中国股票市场收益率可预测性及股灾：论融资融券和香港市场溢出效应
学校社科项目经理薪酬与动态资本结构
中国人民银行四川分行 2018年天府金融指数编制服务
中央国债登记结算有限公司企事业单位委托项目非市场化机制与债券定价
中国金融期货交易所股份有限公司企事业单位委托项目国债期权可行性研究
中国金融期货交易所股份有限公司企事业单位委托项目上市30年期国债期货的可行性研究
北京大商所期货与期权研究中心有限公司企事业单位委托项目期货市场跨市场创新业务引发风险交叉传染的路径及防范
中国进出口银行企事业单位委托项目中国进出口银行人民币优惠出口买方信贷定价机制课题
宜宾市—中国人民大学长江经济带研究院2018年研究课题宜宾市深入推进投融资体制改革研究


学术奖励
2014 亚洲衍生品协会最佳论文提名奖
2014 上海期货交易所最佳论文奖
其他
个人博客：http://www.mathfinance.cn/biao-guo
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