Domenico Tarzia 博士
职位：
助教授
最高学历：
博科尼大学金融学博士
研究领域：
期权定价，财务模型，随机过程


办公电话：
86-755-2603-3375
办公室：
654
Email：
dtarzia@phbs.pku.edu.cn

简介
科研
教学
简历研究领域：
期权定价，财务模型，随机过程
教育背景：
2007，9－2013，3博科尼大学金融学博士，意大利米兰，
2005，9 － 2006，7博科尼大学计量金融与风险管理学硕士（金融与风险管理），意大利米兰
2000，9 － 2005，3博科尼大学工商管理学士，意大利米兰
工作论文：
Local volatility and nonstationarity in pricing options.
Nonstationarity in pricing options: the sub-fractional Brownian motion.
Infinite-variance and self-similarity in option prices (joint with P. Muliere).
Jumps and discontinuities through Poisson random measures (joint with P. Muliere).
A Bayesian nonparametric test on the fractal structure of financial markets.
投资学
高级计量经济学I
行为金融学