姓名： 高建伟
职称： 教授
所在院系：经济与管理学院
研究方向(Focus Area)：
?金融工程（Financial Engineering）
?新能源电力系统充裕性评估与决策（Adequacy Assessment and Decision-making of New Energy Electric Power System）
?新能源电力工程项目投资与决策（Investment and Decision-making of New Energy Electric Power Engineering Project）
联系方式
办公地址：华北电力大学教一楼438室
电子邮箱：gaojianwei111@sina.com
办公电话：,
个人简介及主要荣誉称号：
高建伟，男，1972年12月生。 1996年、1999年分别在河北师范大学数学系及云南师范大学及数学系获得理学学士、理学硕士学位，2002年11月在北京航空航天大学经济管理学院管理科学与工程专业获得博士学位。2003年4月至华北电力大学工商管理学院工作，2006年被聘为副教授，2011年晋升为教授， 2012年被聘为博士生导师。北京市优秀人才计划获得者（2007年），教育部新世纪优秀人才计划获得者（2010年）。国际期刊《Journal of Finance Research》副主编（2017-至今）。2015年美国北卡罗来纳州立大学访问。国家自然基金委匿名评审专家（2008-至今），北京市自然科学基金委评审专家（2010-至今），教育部科学技术进步奖评审专家（2018-至今），国家博士后基金评审专家（2016-至今）。
在金融工程方面，主要从事保险基金投资、精算与风险控制方面的研究工作，主要利用决策理论、随机占优理论、随机控制、动态规划、CVaR及WCVaR等理论工具进行研究。分别从离散和连续框架下研究养老保险基金的动态投资策略。在离散框架下，研究基于期望效用的投资策略、WCVaR风险控制下的投资策略、带有模糊流动性约束的CVaR及WCVaR投资策略；在连续框架下，研究短期利率模型为仿射期限结构时的养老基金动态投资策略问题。针对养老基金投资问题，研究常弹性方差（CEV）模型下投资问题，在国际上首次提出一种广义常弹性方差模型（E-CEV），该模型克服了传统的CEV的缺陷，为国际首创。在研究新能源电力系统充裕性评估与决策方面，建立了考虑可再生能源和负荷的不确定性的备用决策模型、计及风电和响应不确定性的输电阻塞风险管理模型、含电动汽车的多能微网短期充裕性评估及动态决策模型。在新能源电力工程项目投资与决策方面，研究了含风电及光伏发电的工程项目选址、投资决策模型，以及工程项目投资评价模型。
先后负责国家自然科学基金4项（已结题的3项均被基金委后评估委“优秀”）；负责10余项省部级项目，包括北京市社科基金重大项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目子课题、教育部新世纪优秀人才计划、北京市优秀人才计划、北京市自然科学基金、教育部人文社科基金等；负责多项横向项目。出版专著4部，在国内外重要学术期刊发表100余篇学术论文，其中，SCI和SSCI收录论文30余篇。作为独立完成人，获得教育部第八届高等学校研究优秀成果奖（人文社会科学）经济学二等奖1项；作为第一完成人，获得第七届复杂科学管理国际会议“徐绪松复杂科学管理奖”二等奖1项。
人才培养情况:
1.学生培养
毕业博士：李明、刘慧晖、张昊渤、伊茹、赵峰、刘会成
毕业硕士：边念怡、刘灵会、褚中华、何武、刘陆芳、段亚春、王琤、张旭楠、张楠、王青壮、陈晓婕、吴立媛、刘雨林、张宇晨、苏羿宇、刘捷、赵允迪、葛腾腾、王立志、袁媛、曾炳析、赵志杰、谈惟敏、李佩、段波、钱进、方胤杰、杨林旭、王英武、刘伟、邵枫伟、孙伟、周磊、蔡成立、徐永飞、张瑞、侯捷旭、游峰岩、贺元辉、苗原培、高云化、解添天、陈崇敬、陈益坪、史玮、王伦、张俐、张龙骧、葛赟、张慧琼、宋述贵、白宇灏、郭琳、马欣欣、张华、朱静、陈仁杰、高崇、谭玉梅、刘文
主要科研项目情况
[1]北京市自然科学基金，多能融合战略下北京市电力系统充裕性评估及决策研究，2020.01-2022.12，项目负责人，20万。
[2]国家自然科学基金项目，我国基本养老保险制度中的长寿风险精算管理研究，2017.01-2020.12，项目负责人，48.7万。
[3]国家自然科学基金项目，老龄化背景下新农保可持续发展的精算研究，2013.01-2016.12，项目负责人，55万（自然基金委后评估为“优秀”）。
[4]北京市社科基金重大项目，老龄化背景下中国养老保险体系的长寿风险管理理论研究，2015.01-2017.12，项目负责人，30万。
[5]国家自然科学基金项目，中国DC型企业年金精算设计及动态投资策略研究，2010.01-2012.12，项目负责人，26万（自然基金委后评估为“优秀”）。
[6]国家自然科学基金项目，中国养老保险基金缺口精算模型及风险控制研究，2006. 01-2008.12，项目负责人, 16.6万（自然基金委后评估为“优秀”）。
[7]教育部新世纪优秀人才计划，中国新型农村养老保险精算理论方法及体系设计研究，2011.01-2013.12，项目负责人，20万（教育部结题评估鉴定为“优秀”）。
[8]北京市自然科学基金项目，北京市缴费预定型企业年金精算指标设计与投资策略研究，2007.01-2009.12，项目负责人，7万。
[9]北京市优秀人才基金项目，针对《北京市基本养老保险规定》的精算与投资分析，2008.01-2009.12，项目负责人，2万。
[10]教育部人文社科基金项目，中国基本养老保险政策精算研究，2008.01-2010.12，项目负责人，3万。
[11]国网呼伦贝尔供电公司委托项目，海北～拉布达林220千伏输变电工程（项目后评价），2017.07-2018.07，项目负责人，52万。
[12]国网兴安供电公司委托项目，伊敏-兴安盟-乌兰浩特500千伏输变电工程项目后评价，2018.09-2019.12，项目负责人，85万。
[13]国网兴安供电公司委托项目，白阿铁路兴安盟乌兰浩特市乌兰浩特牵引站220kV外部供电工程（项目后评价），2017.09-2019.12，项目负责人，16万。
[14]河南省电力公司科技项目，通信资源投资效益评价及优化研究，2014.08-2014.12，项目负责人，23万。
[15]国网北京经济技术研究院蒙东分院，蒙东海北500千伏输变电工程项目经济效益后评价，项目负责人，2014.10-2015.05，15.2万。
主要获奖
[1]教育部，2020年，第八届高等学校研究优秀成果奖（人文社会科学），二等奖（经济学），（排名：独立）
[2]徐绪松复杂科学管理科学基金会，2016年，第七届复杂科学管理国际会议“徐绪松复杂科学管理奖”二等奖（国际学术会议）（排名：1/3）
代表性论著
[1]Gao Jianwei,Ma, Zeyang*,Guo, Fengjia. The influence of demand response on wind-integrated power system considering participation of the demand side[J]. Energy, 2019,178(7): 723-738. (SCI, EI)
[2]Jianwei Gao, Zeyang Ma*, Yu Yang, Fangjie Gao, Guiyu Guo, Yutong Lang. The impact of customers’ demand response behaviors on power system with renewable energy sources[J]. IEEE Transaction on Sustainable Energy, In Press.
[3]Yungao Wu*, Jianwei Gao. Application of support vector neural network with variational mode decomposition for exchange rate forecasting[J]. Soft Computing, 2019, 23(16): 6995-7004. (SCI, SSCI, EI)
[4]Jianwei Gao, Huicheng Liu*. Pricing Longevity Bonds under the Uncertainty Theory Framework. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence,2019,33(6):1-30. (SCI, SSCI, EI)
[5]Zhao, Feng, Gao, Jianwei*, Gu, Yundong. Almost first-degree stochastic dominance for transformations and its application in insurance strategy, Economics,2018,8,1-15(SSCI)
[6]GaoJianwei*, Zhao, Feng, Gu, Yundong. Sufficient conditions of stochastic dominance for general transformations and its application in option strategy, Economics,2018,1,1-15(SSCI)
[7]Jianwei Gao*, Huihui Liu. Generalized Ordered Weighted Reference Dependent Utility Aggregation Operators and Their Applications to Group Decision-Making[J]. Group Decision & Negotiation, 2017, 26(6): 1173-1207.(SSCI)
[8]Jianwei Gao*,Ru Yi. Cloud Generalized Power Ordered Weighted Average Operator and Its Application to Linguistic Group Decision-Making[J]. Symmetry-Basel,2017,9(8), 156.(SCI)
[9]Jianwei Gao*,Feng Zhao. A new approach of stochastic dominance for ranking transformations on the discrete random variable[J].Economics,2017,11: 1–23.(SSCI)
[10]Jianwei Gao*, Liyuan Wu, Huihui, Liu. On the probability of ruin in a continuous risk model with two types of delayed claims[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2016,45(13):3734-3750 (SCI)
[11]Jianwei Gao*, Ming Li, Huihui Liu. Generalized ordered weighted utility averaging-Hyperbolic Absolute Risk Aversion operators and their applications to group decision-making[J]. European Journal of Operational Research, 2015,243(1):258-270(SCI)
[12]Jianwei Gao*, Ming Li, Huihui Liu. Generalized ordered weighted utility proportional averaging-hyperbolic absolute risk aversion operators and their applications to group decision-making[J]. Applied Mathematics and Computation, 2015,252:114-132.(SSCI，SCI)
[13]Jianwei Gao*, Huihui, Liu. Interval-valued intuitionistic fuzzy stochastic multi-criteria decision-making method based on Prospect theory, kybernetes, 2015,44(1):25-42(SSCI，SCI)
[14]Jie-hua Xie, Jianwei Gao*,Wei Zou. On a risk model with delayed claims under stochastic interest rates [J]. Communications in Statistics - Theory and Methods, 2015,44(14):3022-3041 (SCI)
[15]Jianwei Gao*, Liyuan Wu. On the Gerber-Shiu discounted penalty function in a risk model with two types of delayed-claims and random income[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2014,269(15): 42-52.(SSCI，SCI)
[16]Jianwei Gao*. An extended CEV model and the Legendre transform-dual asymptotic solutions for annuity contracts. Insurance:Mathematics and Economics, 2010,46(3):511-530.(SSCI，SCI).
[17]Jianwei Gao*. Optimal investment strategy for annuity contracts under the constant elasticity of variance (CEV) model [J]. Insurance:Mathematics and Economics,2009,45(1):9-18 (SSCI，SCI).
[18]Jianwei Gao*. Optimal Portfolios for DC Pension Plans under a CEV Model [J]. Insurance:Mathematics and Economics, 2009,44(3):479-490(SSCI，SCI)
[19]Jianwei Gao*. Stochastic optimal control of DC pension funds [J]. Insurance:Mathematics and Economics, 2008,42(3):1159-1164 (SSCI，SCI).
[20]高建伟,郭奉佳. 基于改进前景理论的直觉模糊随机多准则决策方法[J].控制与决策，2019, 34(2): 317-324. (EI)
[21]高建伟,郭奉佳,张儒昊.基于直觉模糊数的电动汽车集中充电中心选址决策研究[J].工业技术经济,2018,37(12):20-27. (CSSCI,中国人民大学报刊复印资料:管理科学，2019,3:29-35)
[22]高建伟，伊茹. 延迟退休对缩减养老保险基金缺口的贡献率测算[J]. 统计与决策, 2018, (040):58-63(CSSCI)
[23]赵坤，高建伟, 祁之强, 李存斌. 基于前景理论及云模型风险型多准则决策方法[J]. 控制与决策，2015, 30(3): 395-402. (EI)
[24]高建伟,李佩. 老龄化背景下基于个人效用最大化的延迟退休决策分析[J]. 人口与经济, 2017,3: 14-23(CSSCI)
[25]谷云东，高建伟，刘慧晖.基于二元语义前景关联分析的风险型多准则决策方法, 控制与决策，2014, 29(9)：1633-1638（EI）.
[26]高建伟，刘慧晖，谷云东.基于前景理论的区间直觉模糊随机多准则决策方法,系统工程理论与实践，2014,34(12):3175-3181（EI）.
[27]谷云东,高建伟,刘慧晖. 基于二元语义前景关联分析的风险型多准则决策方法[J].控制与决策，2014, 29(9): 1633-1638. (EI)
[28]高建伟.养老金制度精算设计及动态投资策略研究，科学出版社，2014,03.
[29]高建伟.老龄化背景下中国养老保险体系的长寿风险管理理论研究，清华大学出版社，2018.04
[30]高建伟.老龄化背景下新农保可持续发展的精算研究，科学出版社，2019,11
[31]张昊渤, 高建伟, 乌云娜. 区间型多属性群决策方法及应用，中国电力出版社，2018,11.