第一位主讲人是2019级博士研究生刘晓亭，师从董纪昌教授，主要从事房地产经济与金融决策、公司金融等方向研究。刘晓亭参与了国家自然科学基金委重点项目、面上项目、青年基金项目等多项房地产经济与金融领域的重要科研项目，目前已在国际国内重要期刊、学术会议发表论文6篇，SSCI期刊在投论文5篇，曾获得第六届全国优秀金融硕士学位论文奖、2019年世界华人不动产学会年会优秀论文奖、2020年中国管理学年会最佳论文奖等奖励。本次刘晓亭分享的题目是“Peer Effects in Financial Investment of Board-interlocked Firms: An Information Sharing Perspective”，主要基于我国A股上市公司高管任职信息构建高管关联关系及关联网络，从信息传递的视角实证分析我国实体企业金融资产投资高管关联的同群效应。研究内容从四个方面展开：一是验证我国实体企业金融资产投资的高管关联同群效应的存在性；二是基于复杂网络思想构建工具变量等多种方式验证结论的稳健性；三是分析信息质量在高管关联同群效应中的影响机制；四是分析信息传递在高管关联同群效应中的影响机制。实证结果表明：我国实体企业金融资产投资存在明显的高管关联同群效应，且该结论在控制内生性和一系列稳健性检验中依然成立。该同群效应主要表现为财务状况差、市场价值低及特质股价波动率高等信息质量较差的企业向财务状况优良、市场价值高及特质股价波动率低等信息质量较好的企业模仿学习。此外，处于网络核心位置、拥有高资产水平的企业，其更容易获得高质量信息，因此受同群企业的影响更为显著。本文的创新之处在于从高管关联和信息传递的视角探究企业金融资产投资的同群效应，对于理解我国实体企业金融活动扩张提供了新的视角。
第二位主讲人王皓晴是2019级硕士研究生，研究方向为物流与供应链管理，导师为田歆副教授。王皓晴目前已经在SSCI、CSSCI等国内外知名期刊发表论文2篇，录用1篇；跟随导师撰写的政策报告被国办采用；参与导师多项政府项目、企业委托课题。她本次分享的题目是“Forecasting Intermittent Demand for Inventory Management by Retailers: A New Approach”。王皓晴首先从研究的背景及必要性出发，提出间歇性需求本质上是具有高百分比零值的随机需求，由于需求波动和到达时间的不确定性，间歇性需求的预测是一项复杂的任务；随之引出本研究的两个关键问题：一是需求什么时候发生；二是需求发生时需求量为多少。基于以上问题提出了一种基于库存信息和销量信息的马尔可夫组合方法 (MCM) 来预测间歇性需求。使用阿里巴巴、京东的两个大型数据集验证了该方法相较于SES、CR、SBA等基准方法在间断性需求预测中的有效性和稳定性，最终证明该方法易于计算且运行效率高，可以作为预测间歇性需求的一种替代方法。
两位同学的分享结束后，参会同学与老师纷纷提问并与主讲人进行了深入的交流探讨。
责任编辑：李暄妍
