基本信息
宋永生男博导中国科学院数学与系统科学研究院
电子邮件： yssong@amss.ac.cn
通信地址： 北京市海淀区中关村东路55号 中科院数学与系统科学研究院
邮政编码： 100190

研究领域随机分析

招生信息
招生专业070103-概率论与数理统计

招生方向 非线性期望



教育背景 2003-09--2008-07 中科院 数学与系统科学研究院 博士
1999-09--2003-07 山东大学 数学学院 学士

学历研究生




学位博士

工作经历
工作简历 2013-03--今 中科院 数学与系统科学研究院 副研究员
2008-07--2013-03 中科院 数学与系统科学研究院 助理研究员

社会兼职

教授课程

专利与奖励
奖励信息
专利成果

出版信息
发表论文（1）Supermartingale decomposition theorem under G-expectation,Electron. J. Probab.,2018,其他（合作组作者）
（2）Stein type characterization for G-normal distributions,Electron. Commun. Probab.,2017,通讯作者
（3）A?Note?On?G-normal?Distributions,Statistics & Probability Letters,2015,通讯作者
（4）G-expectation weighted Sobolev spaces, backward SDE and path dependent PDE,J. Math. Soc. Japan,2015,第1作者
（5）A complete representation theorem for G-martingales,Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes,2014,通讯作者
（6）Backward Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion,Stochastic Processes and their Applications,2014,通讯作者
（7）Comparison theorem, Feynman–Kac formula and Girsanov transformation for BSDEs driven by G-Brownian motion,Stochastic Processes and their Applications,2014,第1作者
（8）Characterizations of processes with stationary and independent increments under G-expectation,Annales de l Institut Henri Poincare- Probabilites et Statistiques ,2013,第1作者
（9）Uniqueness of the representation for G-martingales with fnite variation,Electron. J. Probab.,2012,第1作者
（10）Some properties on G-evaluation and its applications to G-martingale decomposition,Science in China Series A-Mathematics,2011,第1作者
（11）Properties of hitting times for G-martingales and their applications, Stochastic Processes and their Applications ,2011,第1作者
（12）Risk measures with comonotonic subadditivity or convexity and respecting stochastic orders,Insurance: Mathematics and Economics ,2009,第1作者
（13）The representations of two types of functionals on L^\infty(\Omega, F) and L^\infty(\Omega, F, P),Science in China Series A: Mathematics,2006,第1作者

发表著作

科研活动
科研项目（ 1 ） G-期望及其在金融中的应用, 主持,国家级,2012-01--2014-12
（ 2 ） 金融数学中的若干随机分析问题的研究 , 参与,国家级,2013-01--2017-12
（ 3 ） “非线性期望及其应用”前沿科学研究重点计划项目, 主持,部委级,2016-08--2021-07
（ 4 ） 青年创新促进会, 主持,部委级,2015-01--2018-12

参与会议（1）the Structure of G-martingales2016-07-11
（2）A Note On G-normal Distributions2015-06-05
（3）G-expectation weighted Sobolev spaces, backward SDE and path dependent PDE2014-06-22
（4）Characterizations of processes with stationary and independent increments under G-expectation.2013-07-15
（5）Backward Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion2013-06-24
（6）Characterizations of processes with stationary and independent increments under G-expectation2013-06-09
（7）Backward SDEs driven by G-Brownian motionYongsheng Song2012-07-02
（8）The representation theorem for G-martingalesYongsheng Song2012-05-30
（9）The representation theorem for G-martingalesYongsheng Song2012-03-06
（10）Uniqueness of the representation for G-martingalesYongsheng Song2011-07-25
（11）Processes with stationary and independent increments under G-expectationYongsheng Song2011-06-06


合作情况
项目协作单位

指导学生现指导学生
矫立凯硕士研究生070103-概率论与数理统计