1、招生信息2、教育背景3、工作经历4、教授课程5、专利与奖励6、出版信息7、科研活动8、合作情况9、指导学生
基本信息
宋永生 男 硕导 数学与系统科学研究院
电子邮件：yssong@amss.ac.cn
通信地址：北京市海淀区中关村东路55号 中科院数学与系统科学研究院
邮政编码：100190


研究领域随机分析
招生信息

招生专业 概率论与数理统计



招生方向 非线性期望


教育背景 2003-09--2008-07 中科院 数学与系统科学研究院 博士
1999-09--2003-07 山东大学 数学学院 学士


学历

学位
工作经历

工作简历 2013-03--今 中科院 数学与系统科学研究院 副研究员
2008-07--2013-03 中科院 数学与系统科学研究院 助理研究员


社会兼职
教授课程
专利与奖励

奖励信息

专利成果
出版信息

发表论文 （1） Characterizations of processes with stationary and independent increments under G-expectation，Annales de l Institut Henri Poincare- Probabilites et Statistiques，2013，第1作者
（2） Uniqueness of the representation for G-martingales with fnite variation，Electron. J. Probab.，2012，第1作者
（3） Properties of hitting times for G-martingales and their applications， Stochastic Processes and their Applications ，2011，第1作者
（4） Some properties on G-evaluation and its applications to G-martingale decomposition，Science in China Series A-Mathematics，2011，第1作者
（5） Risk measures with comonotonic subadditivity or convexity and respecting stochastic orders，Insurance: Mathematics and Economics ，2009，第1作者
（6） The representations of two types of functionals onL^infty(Omega, F) and L^infty(Omega, F, P)，Science in China Series A: Mathematics，2006，第1作者


发表著作
科研活动

科研项目 （1） 金融数学中的若干随机分析问题的研究 ，参与，国家级，2013-01--2017-12
（2） G-期望及其在金融中的应用，主持，国家级，2012-01--2014-12


参与会议 （1） Backward SDEs driven by G-Brownian motion，2013-01，Yongsheng Song
（2） Backward SDEs driven by G-Brownian motion，2012-07，Yongsheng Song
（3） The representation theorem for G-martingales，2012-05，Yongsheng Song
（4） The representation theorem for G-martingales，2012-03，Yongsheng Song
（5） Uniqueness of the representation for G-martingales，2011-07，Yongsheng Song
（6） Processes with stationary and independent increments under G-expectation，2011-06，Yongsheng Song

合作情况

项目协作单位
指导学生