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中央财经大学管理科学与工程学院导师教师师资介绍简介-陈暮紫

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教育背景时间倒序)
09.2005-06.2010 中国科学院数学与系统科学研究院/中国科学技术大学联合培养 管理科学与工程(金融工程方向)博士
09.2001-07.2005 中国科学技术大学 概率论与数理统计 理学学士

工作经历(时间倒序)
11. 2012—present 中央财经大学 副教授
07.2010—10.2012 中央财经大学 讲师

研究领域:
金融传染,重点关注利用复杂网络理论对传染过程和机制的研究;
风险管理,重点关注信用风险和系统性风险研究;
信用评级,重点关注数据挖掘方法在评级中的应用

论文和专著: (时间倒序)
[1]杨晓光,陈暮紫,陈敏, 不良贷款的回收:数据背后的故事[M],科学出版社,2017.6
[2]李楠,陈暮紫(通讯作者),陈敏, Granger因果检验的非线性进展及应用研究, 数理统计与管理, 2017(2):1-14.
[3]苏晓丽,陈暮紫,叶展望,郑丽芬, 基于机器学习的中小企业贷款意愿预测研究, 数码世界,2017 (3): 128-130.
[4]陈暮紫,刘承林,吴武清,陈敏, 系统重要性银行指标法的适用性讨论, 数学的实践与认识, 2016 (20): 34-44.
[5]陈暮紫,陈浩,陈敏,杨晓光,预期效用下非极端违约回收率的贝塔分布修正模型,数理统计与管理,2015,6: 008.
[6]陈暮紫,刘小芳,杨晓光,不良资产零回收和非零回收影响因素研究,管理评论, 2015, 27(12): 27-38.
[7]李军,信聪,陈暮紫,杨晓光,诉讼处置不良贷款违约损失率估计的模型簇,系统工程,2015, 33(8): 123-132.
[8] Li J, Chen Muzi, et al.Parametric and non-parametric combination model to enhance overall performanceon default prediction[J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2014,27(5): 950-969.(SCI、EI)
[9]樊鹏英,李楠,陈暮紫,陈敏,农村信用社信贷违约识别模型及其应用,数学的实践与认识, 2014(20): 47-56.
[10]陈暮紫,中国不良贷款定价计量模型研究——基于违约损失率模型研究[M],2013.5
[11]李楠, 陈暮紫(通讯作者),陈敏. 中国银行业逆周期资本缓冲的设置与分析[J]. 金融论坛, 2013, 18(10): 43-50
[12]樊鹏英, 陈暮紫,蒋勇,陈敏. 基于非参数估计的权证定价方法及应用[J]. 系统工程理论实践, 2013, 33(8):1916-1925. (EI)
[13]黄意球, 唐跃, 陈暮紫,陈敏,杨晓光. 不良贷款处置方式的影响因素分析和判别模型[J]. 数理统计与管理, 2013, 32(006): 963-973. (人大复印资料转载)
[14]Yang T, Wang H, Chen Muzi, etal. A ST Early Warning Model Based on Discrete-time Hazard Model[J].Mathematical Computation, 2013, 1(1):1-14.
[15]吴武清, 陈暮紫,黄德龙, 陈敏. 系统风险的会计决定: 企业财务风险, 经营风险, 系统风险的时变关联[J]. 管理科学学报, 2012, 15(4): 71-80.
[16]陈暮紫,陈浩,马宇超等.基于广义Beta回归的不良贷款回收率模型[J].数理统计与管理,2011,30(5):812-823(人大复印资料转载)
[17]陈暮紫,黄意球,陈敏,杨晓光.基于logistic模型族的不良贷款极端零回收强度模型研究[J].中国管理科学, 2011,19(2):16-23.
[18]唐跃,陈浩,陈暮紫,陈敏,杨晓光.中国不良贷款回收率地区差异的原因分析,系统工程理论与实践[J],2011,31(3):438-499 (EI)
[19]王珺威,马宇超,陈暮紫. 结构性信用产品定价模型研究[J]. 财经问题研究, 2011 (6): 76-82.
[20]王珺威, 吴武清, 陈暮紫.财政收支和经济增长关系的实证分析[J].新疆财经, 2011 (3):50-58.
[21]王东浩,陈暮紫(通讯作者)黄意球,陈敏,杨晓光.不同规模中小型企业不良贷款回收率结构特征研究[J].系统工程理论与实践,2010,30(12):2172-2183.
[22]马宇超,陈暮紫,陈敏,杨晓光.大规模同质不良贷款资产组合回收率定价研究[J].管理科学学报,2010,13(2):86-96.
[23] Wang Bo,Chen Muzi, Chen Min,Yang Xiaoguang,Distributionestimation of downturn LGD and loan portfolio stress-test[J],InternationalConference on Management Science and Engineering (MSE2010),2010,10
[24]陈暮紫,马宇超,陈敏,杨晓光.非极端回收不良贷款的回收率预测研究[J].中国管理科学,2009,17(5):1-8.(人大复印资料转载)
[25]陈暮紫,陈敏,吴武清,缪柏其.中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究[J].系统工程理论与实践,2009,29(6):19-31.(EI)
[26]陈浩,马宇超,陈暮紫,唐跃,王博,陈敏,杨晓光. 不良贷款有无回收判别:一类可选变量的支持向量机方法[J],系统工程理论与实践,2009,29(12):23-30.
[27]Tang Yue,Chen Hao,Chen MuziChen Min,Yang Xiaoguang .DiscriminantAnalysis about Zero Recovery of NPL: An Empirical Studying on China’s Experience[J].Journal ofApplied Mathematics and Decision Sciences , 2009(3).

项目经历:
01.2017-present 主持人,国家自然科学基金面上项目:“高波动率资本市场与银行体系间多层、立体风险传导网络研究”
07.2016-present 主持人,北京市社会科学基金:“大数据驱动的商业银行小微信贷策略:基于北京市企业集群视角”
01.2013-12.2015 主持人,国家自然科学基金青年项目:“商业银行跨周期动态信用风险模型构建与调整”
01.2012-12.2014 主持人,教育部人文社科青年基金:“我国商业银行风险收益平衡最优信贷审批策略”



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