伍慧玲，性别：女； 出生年月：1978年2月28日； 籍贯：广东省清远市
中央财经大学保险学院中国精算研究院，教授，
电子邮箱：wuhuiling@cufe.edu.cn
一、主要学习经历
2008年9月至2011年7月，中山大学数理金融专业，理学博士
2001年9月至2004年7月，中山大学统计专业，理学硕士
1997年9月至2001年7月，中山大学数学专业，理学学士
二、研究方向
金融优化控制，保险精算模型，风险控制
三、主讲课程
1. A Course in Financial Calculus
2.应用随机过程
3.精算模型研究
4.风险管理理论前沿
四、主要研究成果
1.课题
主持国家自然科学基金面上项目“基于行为风险的缴费确定型养老计划投资决策研究”，项目批准号**(2017.01-2020.12)；
主持国家级自然科学基金青年项目“基于体制转移和决策行为因素不确定的金融保险最优决策研究”，项目批准号**(2014.01-2016.12)；
主持教育部人文社会科学基金项目“若干金融保险问题的最优时间一致性决策研究”，项目批准号12YJCZH219 (2012.01-2014.12)；
参与国家自然科学基金面上项目“保险模型下随机博弈问题及其相关的最优风险控制问题研究”，项目批准号**(2018.01-2021.12)；
参与国家自然科学基金面上项目“微观结构噪声下高频金融时间序列LEVY跳跃的非参数统计推断与应用研究”，项目批准号**(2013.01-2015.12)；
参与国家社会科学基金项目“基于Lee-Carter模型的企业职工基本养老保险的财政风险预警指标研究”，项目批准号16BJY143(2016.01-2019.12)；
参与教育部人文社会科学重大项目“数量风险管理在长寿风险、最优再保险和计算金融中的应用”，项目批准号11JJD790004；(2012.01-2014.12)；
参与中央财经大学创新团队项目“金融和保险领域中非线性复杂系统的研究”(2013.05-2015.05)；
参与北京市社科基金“基于家庭金融的北京市居民资产选择与消费行为研究”，项目批准号15JGB049；(2015.06-2017.06)。
2.公开发表论文
[1]Huiling Wu, Ling Zhang, Hua Chen, 2015. Nash equilibrium strategies for a defined contribution pension management. Insurance: Mathematics and Economics,62: 202-214.(SCI, SSCI)
[2]Huiling Wu and Yan Zeng, 2015. Equilibrium investment strategy for defined-contribution pension schemes with generalized mean–variance criterion and mortality risk. Insurance: Mathematics and Economics, 64: 396–408. (SCI,SSCI)
[3]Huiling Wu and Hua Chen, 2015. Nash equilibrium strategy for a multi-period mean-variance portfolio selection problem with regime switching. Economic Modelling, 46: 79-90. (SSCI)
[4]Huiling Wu, Yan Zeng, Haixiang Yao, 2014. Multi-period Markowitz's mean–variance portfolio selection with state-dependent exit probability.Economic Modelling, 36: 69-78. (SSCI)
[5]Huiling Wu, 2013. Mean-Variance Portfolio Selection with a stochastic cash flow in a Markov-switching Jump-diffusion market, Journal of Optimization Theory and Applications, 158: 918-934. (SCI, SSCI)
[6]Huiling Wu, Yan Zeng, 2013. Multi-period mean-variance portfolio selection in a regime-switching market with a bankruptcy state. Optimal Control Applications and Methods, 34: 415-432. (SCI, SSCI)
[7]Huiling Wu, 2013. Time-consistent strategies for a multi-period mean-variance portfolio selection problem. Journal of Applied Mathematics, 2013:1-14. (SCI)
[8]Huiling Wu, Zhongfei Li, 2012. Multi-period mean-variance portfolio selection with regime switching and a stochastic cash flow. Insurance: Mathematics and Economics, 50:371-384.(SCI,SSCI)
[9]Huiling Wu, Zhongfei Li, 2011.Multi-period mean-variance portfolio selection with Markov regime switching and uncertain time-horizon. Journal of Systems Science and Complexity, 24: 140-155. (SCI)
[10]Haixiang Yao, Huiling Wu and Yan Zeng, 2014. Optimal investment strategy for risky assets under uncertain time-horizon and inflation (In Chinese). Systems Engineering—Theory and Practice, 34: 1089-1099.
[11]Yan Zeng, Zhongfei Li, Shushang Zhu, Huiling Wu, 2014. Asset-liability management based on CRRA utility criterion (In Chinese). Chinese Journal of Management Science, 22(10):1-8.
[12]Yan Zeng, HuilingWu and Yongzeng Lai, 2013.Optimal investment and consumption strategies with state-dependent utility functions and uncertain time-horizon.Economic Modelling, 33: 462-470. (SSCI)
[13]Yan Zeng, Zhongfei Li, Huiling Wu, 2013.Optimal portfolio selection in a Levy market with uncontrolled cash flow and only risky assets. International Journal of Control, 86: 426-437.(SCI,SSCI)
[14]Huiling Wu, 2016. Optimal investment-consumption strategy under inflation in a Markovian regime-switching market. Discrete Dynamics in Nature and Society,2016: 1-17. （SSCI，SCI）
[15]伍慧玲,董洪斌,2016.带有通胀风险和随机收入的确定缴费养老计划.系统工程理论与实践,36(3): 545-558.
3.指导硕士情况
自2014年以来指导5名硕士生，其中4名学生已经顺利毕业，1名学生在读。毕业的4名学生，有3人获得一等奖学金，1人获得二等奖学金；2人获得中央财经大学优秀毕业生称号，1人获得2016年优秀研究生学位论文称号。
五、学术奖励
2014年中国科学院系统科学研究所 2014年度系统科学最佳论文奖
2015年中央财经大学 涌金奖励基金--教师学术奖