刘威仪 一、基本信息
刘威仪，金融工程系，博士，副教授，硕士生导师
办公室：向东楼316
Email：liuweiyi@cueb.edu.cn
二、教育背景
2011.09-2014.07，北京大学光华管理学院、统计学，博士
2009.09-2011.07，北京大学光华管理学院、统计学，硕士
2005.09-2009.07，四川大学数学学院、统计学，本科
三、讲授课程
本科：金融学、金融风险测度与管理、最优化理论
硕士：随机分析、量化统计套利与蒙特卡罗模拟
博士：高级计量经济学
四、研究方向
金融计量、金融工程、资产定价、风险管理
五、主要论文
[1] Liu W, Zhu S-P. Pricing variance swaps under the Hawkes jump-diffusion process. Journal of Futures Markets, 2019, 35(6): 635-655.
[2] Liu W, Wang M. Volatility Estimation and Jump Testing via Realized Information Variation. Journal of Time Series Analysis, 2019, 2.
[3] Liu W. Portfolio diversification across cryptocurrencies. Finance Research Letters, 2018, 7.
[4] 刘威仪. 基于半极差模型的高低价预测，《数理统计与管理》，2018, 8.
[5] Chen W, Li D, Lu S, Liu W. Multi-period mean-semivariance portfolio optimization based on uncertain measure. Soft Computing, 2018, 2.
[6] Wan D, Liu W, Wang J, Yang X. Asymmetries of Positive Feedback Trading in Individual Stocks: Evidences from China. Journal of Management Science and Engineering, 2016, 1(1), 1‐25.
[7] 刘威仪，孙便霞，王明进. 基于日度低频价格的波动率预测， 《管理科学学报》，2016, 19(1): 60-71.
[8] 李竹渝，刘威仪，王泰积. 金融资产收益率的模糊双线性回归，《统计研究》，2009, 2: 68-73.
六、主要著作
刘威仪.金融极值数据波动率建模，清华大学出版社，2017
七、研究项目
基于高频极值数据的金融资产跳跃行为建模研究,国家自然科学基金青年项目，2017-2019,主持
基于价格极差的波动率模型，国家自然科学基金面上项目，2013-2016，主研
行为决策中不确定性的模糊逼近，国家社会科学基金一般项目，2007-2010， 主研
八、学术会议
Common risk factors in the returns on cryptocurrencies, Applied Finance, Macroeconomic Performance, and Economic Growth, 2019
基于半极差模型的高低价预测, 中国金融工程学年会, 2017
Fuzzy Double Linear Regression of the Financial Assets Yield, Cutting-Edge Research Topics on Multiple Criteria Decision Making, 2009.
九、社会职务
国家自然科学基金项目评审专家
Economics Letters, Finance Research Letter, Physica A等期刊匿名审稿人