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MG模型模拟我国金融市场格式化特征的研究

外文标题	Study on Simulation of the Stylized Facts in Chinese Financial Market Based on Minority Game
文献类型	期刊
作者	杨敏[1];邱菀华[2]
机构	[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院 北京100083 ,北京100083 [2]北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院 北京100083 ,北京100083 ↓
来源信息	年:2004卷:24期:7页码范围:15-23
期刊信息	系统工程理论与实践ISSN:1000-6788
关键词	MG模型;多主体建模;金融市场模拟;格式化特征
摘要	利用正态概率作图、R/S分析和自相关函数分析等方法,发现在高频数据下(时间长度为15分钟),以上证指数和深成指数为代表的我国金融市场存在出收益率的"肥尾"、"集聚"和相关性等格式化特征,同时利用基于MG模型的"生产者-投机者"模拟市场模拟这些特征.这项工作的意义在于,由于MG模型可以同时进行数值和解析分析,因而基于MG的模拟市场的研究为定量分析真实市场提供了一条可能的途径.
收录情况	PKUISTICCSCD
所属部门	经济管理学院
链接地址	http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xtgcllysj200407002.aspx
DOI	10.3321/j.issn:1000-6788.2004.07.002
人气指数	1
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基金	北京航空航天大学校科研和教改项目

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管理科学与工程系邱菀华
管理科学与工程系杨敏

dc:title:MG模型模拟我国金融市场格式化特征的研究
dc:creator:杨敏;邱菀华
dc:date: publishDate:2004-07-25
dc:type:期刊
dc:format: Media：系统工程理论与实践
dc:identifier: LnterrelatedLiterature：系统工程理论与实践.2004,24(7),15-23.
dc:identifier:DOI：10.3321/j.issn:1000-6788.2004.07.002
dc: identifier:ISBN:1000-6788