上海股市对技术信号的价格反应模型
| 外文标题 | Modelling of the Impact of Technical Trend Signal on Shanghai Stock Market |
| 文献类型 | 期刊 |
| 作者 | 马向前[1];任若恩[2] |
| 机构 | [1]北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院 北京100083,北京100083 [2]北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院 北京100083,北京100083 ↓ |
| 来源信息 | 年:2003卷:16期:2页码范围:45-49 |
| 期刊信息 | 北京航空航天大学学报(社会科学版)ISSN:1008-2204 |
| 关键词 | 技术趋势信号;自适应预期模型;MACD |
| 摘要 | 中国股市中众多的技术分析派投资者提供了研究技术分析信息对股价影响的典型样本,文章以趋同性投资行为的合理预期为假设前提,通过建立基于技术信号的股价反应自适应预期模型,对上海股市对技术信号的反应进行实证分析.结果表明,上海股市对技术信号的反应较为敏感,当技术趋势信号发生较大的变化时,对股票价格运行的影响较为强烈.考虑到实际交易费用,只有少数投资者依靠技术分析获得一定的超常收益,大多数投资者利用技术信号进行操作时要承担相当大的风险. |
| 所属部门 | 经济管理学院 |
| 链接地址 | http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_bjhkhtdxxb-shkxb200302011.aspx |
| DOI | 10.3969/j.issn.1008-2204.2003.02.011 |
| 人气指数 | 1 |
| 浏览次数 | 1 |
全文
影响因子：
保险与风险管理系
dc:title:上海股市对技术信号的价格反应模型
dc:creator:马向前;任若恩
dc:date: publishDate:2003-06-25
dc:type:期刊
dc:format: Media：北京航空航天大学学报(社会科学版)
dc:identifier: LnterrelatedLiterature：北京航空航天大学学报(社会科学版).2003,16(2),45-49.
dc:identifier:DOI：10.3969/j.issn.1008-2204.2003.02.011
dc: identifier:ISBN:1008-2204
