证券投资组合的相对极小极大方法
| 文献类型 | 会议 |
| 作者 | 朱奉云[1];邱菀华[2] |
| 机构 | [1]北京航空航天大学经济管理学院 [2]北京航空航天大学经济管理学院 ↓ |
| 来源信息 | 年:2002卷:Vol.10页码范围:5 |
| 会议信息 | 2002年中国管理科学学术会议ISSN: |
| 关键词 | 投资组合;相对风险;极小极大方法;均值-方差(MV);线性规划 |
| 摘要 | 本文讨论了无概率假设的不确定性状态的投资组合问题。提出了不完全信息下证券投资组合的一种线性规则方法-相对极小极大方法,它是一种基于相对风险的度量方法。我们讨论了几种不完全信息下的情形, 并提出了相应的投资组合相对极小极大分析原则。文中进一步阐述了相对极小极大方法与Markowitz的均值- 方差方法和其它的方法之间的关系。 |
| 所属部门 | 经济管理学院 |
| 会议地点 | 中国北京 |
| 会议开始日期 | 2002-10-01 |
全文
影响因子：
管理科学与工程系
dc:title:证券投资组合的相对极小极大方法
dc:creator:朱奉云;邱菀华
dc:date: publishDate:2002-10-01
dc:type:会议
dc:format: Media：2002年中国管理科学学术会议
dc:identifier: LnterrelatedLiterature：2002年中国管理科学学术会议.2002,Vol.10,5.
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