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企业投资组合管理的不确定型决策方法

文献类型	期刊
作者	朱奉云[1];邱菀华[2]
机构	[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院 北京100083 ,北京100083 [2]北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院 北京100083 ,北京100083 ↓
来源信息	年:2002期:S2页码范围:40-43
期刊信息	东南大学学报(哲学社会科学版)ISSN:1671-511X
关键词	投资组合管理;不确定型决策;均值-方差(MV);线性规划
摘要	伴随国际化进程的加快和中国证券市场的进一步完善,证券投资组合管理作为企业投资决策中的一个重要方面,显得日益重要。企业证券投资实际上是一种典型的不确定性状态下的决策问题,文章讨论了无概率假设的不完全信息下的投资问题。将不确定型决策方法引入投资组合中,建立了证券投资组合的四种不确定型模型——悲观主义模型、乐观主义模型、乐观系数模型和等可能性模型,它们均可化为线性规划求解。文中进一步对不确定型决策模型与马柯维茨的MV模型进行了比较分析。这些方法在处理企业投资问题时,为企业决策者或管理者提供了新的途径和思路。
所属部门	经济管理学院

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管理科学与工程系邱菀华

dc:title:企业投资组合管理的不确定型决策方法
dc:creator:朱奉云;邱菀华
dc:date: publishDate:2002-12-30
dc:type:期刊
dc:format: Media：东南大学学报(哲学社会科学版)
dc:identifier: LnterrelatedLiterature：东南大学学报(哲学社会科学版).2002,40-43.
dc:identifier:DOI：
dc: identifier:ISBN:1671-511X