均值-方差模型有效组合投资的一个简单算法
| 外文标题 | A Simple Algorithm to the General Mean-Variance Model |
| 文献类型 | 期刊 |
| 作者 | 刘善存[1];邱菀华[2] |
| 机构 | [1]北京航空航天大学理学院,北京航空航天大学经济管理学院 北京 100083,北京 100083 [2]北京航空航天大学理学院,北京航空航天大学经济管理学院 北京 100083,北京 100083 ↓ |
| 来源信息 | 年:2001卷:14期:2页码范围:14-18 |
| 期刊信息 | 北京航空航天大学学报（社会科学版）ISSN:1008-2204 |
| 关键词 | 证券组合投资;均值-方差模型;效用函数;有效组合投资 |
| 摘要 | 本文讨论了均值-方差有效组合投资问题,给出了基于不同模型的有效组合投资的解析表达式;利用这些解析表达式,进一步讨论了基于一般均值-方差效用函数的优化模型,给出了一个简单的算法. |
| 所属部门 | 经济管理学院 |
| 链接地址 | http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_bjhkhtdxxb-shkxb200102004.aspx |
| DOI | 10.3969/j.issn.1008-2204.2001.02.004 |
| 基金 | 中国科学院资助项目 |
全文
影响因子：
管理科学与工程系
金融系
dc:title:均值-方差模型有效组合投资的一个简单算法
dc:creator:刘善存;邱菀华
dc:date: publishDate:2001-05-15
dc:type:期刊
dc:format: Media：北京航空航天大学学报（社会科学版）
dc:identifier: LnterrelatedLiterature：北京航空航天大学学报（社会科学版）.2001,14(2),14-18.
dc:identifier:DOI：10.3969/j.issn.1008-2204.2001.02.004
dc: identifier:ISBN:1008-2204
