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VaR方法在外汇风险管理中的应用

文献类型	期刊
作者	马杰[1];任若恩[2]
机构	[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院 北京 100083,北京 100083 [2]北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院 北京 100083,北京 100083 ↓
来源信息	年:2000期:03页码范围:10-14+18
期刊信息	北京航空航天大学学报(社会科学版)ISSN:1008-2204
关键词	外汇风险;汇率;VaR;脆弱性;敞口金额;标准化头寸
摘要	外汇风险是一个开放型经济所必然要面对的问题,各国央行都把保持币值稳定作为其重要任务,涉外企业因外汇风险处置不当而蒙受巨大损失的事例屡见不鲜。无论是从宏观上还是从微观上,外汇风险都极大地影响着一国的经济状况。VaR方法是近年来国际上流行的一种新的风险防范技术,本文将介绍外汇风险产生的根源以及探讨利用VaR技术予以防范的办法。
所属部门	经济管理学院

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保险与风险管理系马杰
保险与风险管理系任若恩

dc:title:VaR方法在外汇风险管理中的应用
dc:creator:马杰;任若恩
dc:date: publishDate:2000-08-15
dc:type:期刊
dc:format: Media：北京航空航天大学学报(社会科学版)
dc:identifier: LnterrelatedLiterature：北京航空航天大学学报(社会科学版).2000,10-14+18.
dc:identifier:DOI：
dc: identifier:ISBN:1008-2204