个人简历
【研究方向】
金融市场微观结构，行为公司金融，投资组合风险管理
【获奖情况】
荣获2004年度 全国优秀博士学位论文（论文题目：证券组合投资的风险决策模型及其应用研究， 指导教师： 邱菀华 教授）。
荣获教育部自然科学一等奖（获奖项目：熵决策基础理论与应用；第五完成人，获奖日期：2007年2月，证书号：2006-036）
【学习经历】
1981年-1985年，兰州大学数学系，获理学学士学位；
1985年-1987年，武汉大学数学系，基础数学研究生班；
1998年9月-2002年3月，北京航空航天大学经济管理学院，获管理学博士学位。
【工作经历】
1987年7月-2001年8月，在北京航空航天大学理学院数学系任教；1996年7月评聘为副教授；
2001年9月-至今，北京航空航天大学经济管理学院金融系任教，2005年7月评聘为教授；2006年7月博士生指导导师。
【出国访问】
2000年10月-2001年1月，香港城市大学访问学者。
2002年9月-2003年1月，澳大利亚新南威尔市大学访问学者。
【主持基金项目】
主持并完成国家自然科学基金项目：《带有私人信息的动态资产定价机制研究》，基金编号：**；
主持并完成国家自然科学基金项目：《指令驱动市场策略性交易和信息含量研究》，基金编号：**；
主持并完成教育部重点实验室（北京邮电大学）开放基金项目：《指令驱动市场上交易者行为分析》。基金编号：F0607-32；
主持高等学校 全国优秀 博士学位论文作者专向基金资助项目：《基于信息范式的动态交易策略及其复杂性研究》，基金编号：200466。
主持国家自然科学基金项目：《异质信念、市场约束和资本结构》，基金编号：**。
教育经历
.-至今
 北京航空航天大学经济管理学院 | | 博士学位 

.-至今
 武汉大学数学系 | | Master's Degree 

1981.5-1985.5
 兰州大学数学系 | | Bachelor's Degree 

工作经历
2001.5-至今
 北京航空航天大学经济管理学院金融系任教 

1987.5-2001.5
 北京航空航天大学理学院数学系任教 

研究概况
金融市场微观结构，行为公司金融，投资组合风险管理
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研究领域
金融市场微观结构，行为公司金融，投资组合风险管理
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开授课程

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科研项目
主持国家自然科学基金项目：《异质信念、市场约束和资本结构》
主持高等学校全国优秀博士学位论文作者专向基金资助项目：《基于信息范式的动态交易策略及其复杂性研究》
教育部重点实验室（北京邮电大学）开放基金项目：《指令驱动市场上交易者行为分析》
国家自然科学基金项目：《指令驱动市场策略性交易和信息含量研究》
主持并完成国家自然科学基金项目：《带有私人信息的动态资产定价机制研究》

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论文
A Mean-variance-skewness model for portfolio selection with transaction costs, International Journal of System Science,
限价指令簿信息如何影响交易策略和市场质量：基于主体的股票市场仿真，会议论文
基于向量自回归模型的知情交易概率测度，会议论文
基于向量自回归模型的上海证券市场波动性和交易量关系研究，会议论文
基于异质信息的策略性交易，会议论文
交易者异质与均衡定价，会议论文
非知情交易者的策略性交易模型和均衡定价，会议论文
做市商市场上的均衡定价，会议论文
知情与非知情交易者市场到达率及其影响因素研究，会议论文，中国管理科学专辑
非知情交易者策略性交易及均衡特征研究，北京航空航天大学学报
基于VAR模型的知情交易者信息性交易概率研究，北京航空航天大学学报
价格限制机制对股票价格波动及流动性的影响，北京航空航天大学学报
上海证券市场股票收益和流动性研究，北京航空航天大学学报
上海股市价格聚集现象及影响因素研究，北京航空航天大学学报
上海股票市场系统流动性风险溢价研究

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荣誉及奖励
荣获教育部自然科学一等奖
荣获2004年度全国优秀博士学位论文

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