江 婕 职称：讲师，博士
系所：金融系

Email：jiangjie@bnu.edu.cn 电话 ：


个人简介 教育背景
2000.9-2006.7 清华大学金融学硕士、博士
1996.9-2000.7 清华大学金融学士


工作经历
2006.8-至今，北京师范大学经济与工商管理学院金融系




研究领域 资本市场、风险管理


研究成果
专著

江婕，《信息披露、内部人交易与股价崩盘风险》，经济科学出版社，2019年5月


主要期刊论文

江婕、邱佳成、朱然、胡海峰，投资者关注与股价崩盘风险：抑制还是加剧？《证券市场导报》，2020年第3期
江婕、李颖、伍燕然，套利限制会加剧A-H股定价偏差吗？《金融论坛》，2020年第3期
江婕、张柏龄、郑飞虎，我国境外主权债券发行历程、意义及展望，《债券》，2019年第12期
胡松明、邓衢、江婕、郑飞虎，股价崩盘风险与企业资本成本，《金融论坛》，2019年第9期
江婕、伍燕然、胡松明，我国商业银行系统重要性的实证评估，《时代金融》，2016年第8期
伍燕然、黄文婷、苏淞、江婕，基金投资者处置效应的个体差异，《国际金融研究》，2016年第3期；
江婕、程帆，中国城市居民家庭风险态度及其负债行为研究——来自CCFR的调查，《时代金融》，2016年第3期
伍燕然、江婕、谢楠、王凯，投资者情绪能影响行业分析师盈利预测偏差吗？——基于公司治理与信息披露的角度，《世界经济》，2016年第2期
江婕、王正位，系统性市场风险度量指标的测算与评价，《中山大学学报（社会科学版）》，2015年第6期
伍燕然、潘可、胡松明、江婕，行业分析师盈利预测偏差的新解释，《经济研究》，2012年第4期
JIANG Jie, Study of Regime Switching in Chinese Stock Market, Journal of Systems Science and Information, Vol. 4 No. 1, pp.59-65;
江婕，资产证券化中的CMO结构及其特性，《特区经济》，2006年第7期
宋逢明、江婕，波动率度量模型研究的回顾及展望，《财经论丛》，2005年第6期
宋逢明、江婕，中国股票市场波动性特性的实证研究，《金融研究》，2003年第4期
宋逢明，江婕，从超级基金到交易所交易基金，《经济导刊》，2003年第1期
宋逢明、江婕，投资组合保险：原理及应用，《经济导刊》，2002年第12期


案例开发

江婕、吴润萌，《ZEP电力公司：日元互换》，2013，入选中国管理案例共享中心案例库

江婕、王志伟，《Airline航空公司：燃油套期保值》，2012，入选第三届全国百篇优秀管理案例（全国MBA教育指导委员会举办）



研究课题 2016年，主持教育部人文社会科学青年基金项目“信息透明度与股价崩盘风险研究”；
2013年，主持中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“外部冲击与内部传染：我国金融系统性风险研究”；
2012年，主持金创黄金（上海）有限公司委托研究课题“量化价差套利”；
2011年，主持北京凤凰财富投资管理有限公司委托研究课题“场外衍生品市场的风险评估与管理”；
2010年, 主持子课题”以防范风险为目标的宏观审慎金融监管体系”,隶属于国家社会科学基金重大项目”加快推进对外经济发展方式的转变研究”(项目批准号:10zd&&017)
2006年，主持北京师范大学青年教师人文社科研究基金项目“中国资本市场异像的研究”；
2005年，参与中国人民银行课题“红筹股CDR和价值型投资组合分析”；
2003年，参与新加坡发展银行课题“香港股票市场技术分析”；
2002年，参与深圳证券交易所研究所课题“深圳股票市场的稳定性研究”；
2001年，参与中国证券监督管理委员会课题“中国股票市场的扣减率和统一指数研究”。


学生情况 硕士生：谢楠、王特、万思杝、程帆、杨晓辉、张柏龄




教授课程 本科生：投资学、金融工程；
研究生：高级投资学
MBA：期货期权与其他衍生工具MBA