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主要专业方向

陈鹏展
博士后

cpz(at)ustc.edu.cn(at)换成@
统计与金融系
金融




个人简介


教育背景：

2011年9月 - 2015年6月，四川大学，双学士学位
2015年9月 - 2021年3月，中国科学技术大学，统计学（金融工程）博士学位


研究方向：
金融工程，随机模型，应用概率


发表论文：
Pengzhan Chen, Wuyi Ye^*. (2020). Stochastic volatility model with correlated jump sizes and independent arrivals. Probability in the Engineering and Informational Sciences. DOI: 10.1017/S0054.
Bin Wu, Pengzhan Chen, Wuyi Ye^*. (2021). Jump activity analysis of the equity index and the corresponding volatility: Evidence from the Chinese market. Journal of Futures Markets. DOI: 10.1002/fut.22209.
叶五一^*, 陆欣, 陈鹏展. (2021). 中国波指隐含的波动率风险溢价研究: 基于带跳随机波动率模型的实证分析. 系统工程学报. 已接收.


工作论文：
"A general approximation framework for optimal stopping with random delays" (with Yingda Song)
"Trading restriction and the choice for derivatives" (with Wuyi Ye, Xiaoquan Liu and Yining Shi)
"Pricing VIX derivatives under stochastic volatility model with flexible jump structure" (with Wuyi Ye, and Bin Wu)