张曙光
单位：统计与金融系
地址：安徽合肥中国科学技术大学统计与金融系
邮编：230026
电话：+86-
个人主页： http://stat.ustc.edu.cn/Teacher/Professor/ZhangShuguang/201012/t**_83982.html
实验室介绍：


个人简历 Personal resume


中国科学技术大学统计金融系 教授治学三境界：1. 胜，不妄喜；败，不遑馁；胸有激雷而面如平湖者，可拜上将军！2. 黄金榜上，偶失龙头望。明代暂遗贤，如何向?未遂风云便，争不恣狂荡? 何须论得丧？才子词人，自是白衣卿相。3. 取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君 。


研究方向 Research direction


1、金融工程
2、随机分析
3、非线性概率



招生信息 Enrollment information


考生背景,要求具有系统的概率统计基础，或者微分方程的理论和数值算法


论文专著 The monograph


1)1.Relationship between Optimal Growth Portfolio and Martingale Measure in Continuous Case. - 应用概率统计 - 2002 -
2)2.随机利率下重置期权的定价问题 - 高校应用数学学报 - 2002 - 2002(4)471-478
3)3.CIR短期利率下养老金的优化控制模型 - 中国科学技术大学学报 - 2003 - 2003(1)
4)4.Vasiček利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析 - 应用数学学报 - 2003 - 2003（3）
5)5. 中国B股市场指数长程参数的估计及其应用 - 运筹与管理 - 2003 - 2003(1)
6)6.随机利率模型下养老基金的最优化管理 - 运筹与管理 - 2003 - 2003(1)
7)7.带有信用风险的可转换债券的定价模型 - 运筹与管理 - 2003 - 2003(3)
8)8.阳光转债的投资价值分析 - 运筹与管理 - 2004 - 2004（2）
9)9.On Pricing Model of The Reset Option with N Predetermined Levels - Joul. of Sys. Sci.& Compl., 1, 2004. - 2004 -
10)10.红塔系列香烟月均价格的时间序列分析 - 数理统计与管理 - 2005 - 2005.1
11)11.Research on the Principle for Outputs of Neurons in Hidden Layer of CC4 Network,（SCI） - Advances In Neural Networks - 2005 - LNCS3497, pp45-50
12)12.TextCC: New Feed Forward Neural Network for Classifying Documents Instantly,（SCI） - Advances In Neural Networks - 2005 - LNCS3497, pp232-237
13)13.An Approach for the Implementation of Personalization Recommendation of Text Information Retrieval With TextCC (EI) - Proc. Of ICNNB2005 - 2005 -
14)14.随机期度与利率反向变动关系的初步研究 - 运筹与管理 - 2005 - 14（5)， 2005
15)15.中国孪生股票分析及建模 - 运筹与管理 - 2005 - 14(6)， 2005
16)16.Top Managerial Incentives, Firm Performance, and Corporate Governance: An Empirical Analysis of Hong Kong Data - 中国科学技术大学学报 - 2005 - 2005(12)
17)17.Pricing of Asian Options under Stochastic Interest Rates - 高校应用数学学报 - 2006 - 2006 Vol21（2）
18)18.恒生指数和上证指数相似性分析 - 运筹与管理 - 2006 - 15(5)2006 120-125
19)两种路径依赖重置期权的设计与定价 - 运筹与管理 - 2006 - 15(6) 2006, 91-95
20)20.带有破产风险的可转换债券的定价模型及其解法 - 中国科学技术大学学报 已接受2007（3）待发 - 2007 - 已接受2007（3）待发
21)21.Maxizing the Probability of Perfect Hedging under Stochastic Interest Rate - Accepted by IMST2007, - 2007 - May 20-23, Shanghai