姓 名
郭志东

性 别
男

出生年月
1986年10月

学 位
博士

职 称
副教授

岗 位
统计系副主任

E-mail
zdguo11@mails.jlu.edu.cn

郭志东, 男, 汉族, 1986年10月出生,山 东济宁人, 博士, 副教授. 2009年7月于鲁东大学数学学院本科毕业, 2011年7月获吉林大学理学硕士学位, 2014年7月获吉林大学理学博士学位。2014年7月至今在安庆师范大学数学与计算科学学院任教，2018年11月遴选为硕士生导师，2020年12月晋升副教授。研究方向: 偏微分方程、期权定价理论。
一、主讲课程
概率论与数理统计、线性代数.
二、主持科研、教研项目
1. 主持安徽省自然科学基金项目“次扩散过程驱动下的若干期权定价模型和方法研究”(No. **QA29).
2. 主持安徽省高校自然科学研究重点项目“期权定价模型中的对冲误差研究”(No. KJ2016A428).
3. 主持安徽省高校自然科学研究一般项目“基于次扩散过程的期权定价模型研究和对冲误差分析”
(No. AQKJ2015B011).
三、近期发表主要学术论文
[1] Zhidong Guo, Chengbin Zhang, Huilai Li. Corporate debt value and optimal capital structure in
jump-diffusion model. Journal of Jilin University(Science Edition), 2012.
[2] Yukun Song, Hongjun Yuan, Yang Chen, Zhidong Guo. Strong solutions for a 1D fluid-particle
interaction non-newtonian model: The bubbling regime, Journal of Mathematical Physics, 2013.
(SCI)
[3] Zhidong Guo, Yukun Song, Yunliang Zhang. Comment on``Time-changed geometric fractional
Brownian motion and option pricing with transaction costs''by Hui Gu et al. Physica A, 2013. (SCI)
[4] Zhidong Guo, Hongjun Yuan. Pricing European option u]nder the time-changed mixed
Brownian-fractional Brownian model, Physica A, 2014. (SCI)
[5] Zhidong Guo.Option pricing under the Merton model of the short rate in subdiffusive Brownian
motion regime, Journal of Statistical Computation and Simulation, 2017. (SCI)